Аннотация примерной программы учебной дисциплины «Эконометрика» Цели и задачи дисциплины

Аннотация дисциплиныбазовой части Профессионального цикла Аннотация примерной программы учебной дисциплины «Эконометрика»Цели и задачи дисциплины Целью изучения дисциплины является изучение эконометрических моделей и методов, выработка навыков их применения для анализа социально-экономических явлений и процессов. Задачи: умение использовать методы эконометрики для прикладных целей. В частности, студенты должны уметь: – обосновывать закономерности изучаемого экономического объекта; – определять основные показатели, характеризующие объект; – устанавливать взаимосвязи между этими показателями; – формировать статистическую информацию о процессе; – специфицировать систему совместных уравнений (одно уравнение); – идентифицировать взаимосвязи между показателями в системе уравнений (одном уравнении); оценивать качество расчетов по модели; – выполнять практические расчеты по модели и делать экономико-математический анализ результатов. Уметь и иметь опыт эконометрического моделирования с использованием современных пакетов программ статистического анализа и мировых информационных ресурсов.^ Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций:^ ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;ОК-4 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;^ ОК-12 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность;ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;^ ПК-4 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;ПК-5 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;ПК-6 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;ПК-13 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;ПК-14 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы.В результате изучения дисциплины студент должен:^ Знать: − методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессовУметь: − анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне, − использовать источники экономической, социальной, управленческой информации, − анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей, − строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты, − прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне, − представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде аналитического отчета, статьи.Владеть: − методологией экономического исследования, − современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, − современной методикой построения эконометрических моделей, − методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей.^ Содержание дисциплины. Основные разделы.Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Предмет эконометрики. Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика. Эконометрика и экономико-математические методы. Области применения эконометрических моделей. Методологические вопросы построения эконометрических моделей: обзор используемых методов.^ Тема 2. Парная регрессия и метод наименьших квадратов. Понятие о функциональной, регрессионной и корреляционной связях. Основные задачи прикладного регрессионного анализа. Уравнение регрессии, его смысл и назначение. Выбор типа математической функции при построении уравнения регрессии. Метод наименьших квадратов и условия его применения. Свойства оценок метода наименьших квадратов, теорема Гаусса-Маркова. Коэффициент детерминации. Стандартная ошибка уравнения регрессии. Оценка статистической значимости регрессии: t – критерий Стьюдента, F – критерий Фишера.^ Тема 3. Множественная регрессия. Множественная регрессия Определение параметров уравнения множественной регрессии методом наименьших квадратов. Множественный коэффициент детерминации. Статистические свойства оценок параметров КЛММР. Оценка качества модели множественной регрессии: F – критерий Фишера, t – критерий Стьюдента. Мультиколлинеарность и отбор наиболее существенных объясняющих переменных. Методы устранения мультиколлинеарности.^ Тема 4. Спецификация уравнения регрессии. Эконометрические модели: общая характеристика, различия статистического и эконометрического подхода к моделированию. Спецификация переменных в уравнениях регрессии, ошибки спецификации. Нелинейные модели и их линеаризация. Обобщенная линейная модель множественной регрессии и обобщенный метод наименьших квадратов. Проблема гетероскедастичности: тестирование и методы оценки параметров регрессии. Автокорреляция в остатках: тестирование и методы оценки параметров регрессии. Фиктивные переменные. Тест Чоу. Прокси-переменные. Метод максимального правдоподобия. Тесты Вальда, отношения правдоподобия, множителей Лагранжа.^ Тема 5. Системы эконометрических уравнений. Виды систем эконометрических уравнений. Независимые системы. Рекурсивные системы. Системы одновременных уравнений. Структурная и приведенная формы эконометрической модели. Проблемы идентификации. Косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов: общая схема алгоритма расчетов. Применение систем эконометрических уравнений.^ Тема 6. Основы анализа временных рядов. Специфика временных рядов. Постановка задачи анализа временного ряда. Модели временных рядов. Аналитическое выравнивание временных рядов. Оценка параметров уравнения тренда. Методы оценки сезонности и циклической составляющей. Стационарность временных рядов, тесты на стационарность: Дики-Фуллера, KPSS Модели авторегрессии и скользящего среднего. Модель авторегрессии-скользящего среднего. Нестационарные временные ряды. Подход Бокса-Дженкинса. Особенности изучения взаимосвязанных временных рядов: коинтеграция и ложная регрессия. ^ Тема 7. Модели дискретного выбора. Логит и пробит модели. Модели с цензурированием. Тобит модели. Тема 8. Панельные данные. Модели составной ошибки с фиксированным и случайным эффектом. Качество подгонки, выбор модели. Динамические модели. Обобщенный метод моментов.Тема 9. Эконометрические модели в различных предметных областях Эконометрическое моделирование в финансах, экономике труда, экономике фирмы, макроэкономике. Учебно-методические материалы по дисциплине Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1998. 1022 с. Арженовский С.В. Системы одновременных уравнений. Текст лекций. Ростов н/Д: РГЭУ «РИНХ», 2002. 30 с. Джонстон Дж. Эконометрические методы. М.: Статистика, 1980. 432 с. Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА-М, 2009. 465 с. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. М.: Вильямс, 2007. 912 с. Магнус Я.Р, Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 2007. 504 с. Эконометрика/ Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2007. 575 с. Кремер Н., Путко Б. Эконометрика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 312 с. Берндт Э. Практика эконометрики: классика и современность. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 863 с.Лектор С.В. АрженовскийЗаведующий кафедрой «Прикладная математика» А.Н. Ткачев